Что на самом деле показывает индикатор сантимента

Индикатор сантимента форекс

Некоторое время назад, когда пара EURUSD находилась недалеко от своего локального максимума, мне на глаза попался сервис Community Outlook на сайте myfxbook.com. Мое внимание привлек тот факт, что максимальное количество коротких позиций пользователей сервиса точно совпало с локальным максимумом пары. Этот феномен меня заинтересовал, и я решил присмотреться к этому сервису.

При беглом взгляде на динамику остальных пар за последние полтора месяца (именно такая история доступна в сервисе) я обнаружил аналогичный эффект и на других валютных парах. Сразу бросилось в глаза, что практически на всех инструментах максимумы отношения длинных и коротких позиций совпадали с локальными ценовыми экстремумами. Что было менее заметно, так это то, что величина этого отношения на максимумах сильно отличалась на разных валютных парах. Где-то разворот цены происходил при отношении, превышающим 2, а где-то и пятикратный перевес коротких позиций над длинными сохранялся в течение месяца.

Индикатор сантимента EURUSD

Я решил попробовать разобраться в причинах такого поведения индикатора сантимента и пришел к следующим выводам.

Так как myfxbook.com является массовым сервисом, то его средний пользователь не имеет статистического преимущества и результаты его случайны. В то же время, среди счетов сервиса постоянно проводится «естественный отбор» на соответствие торговых стратегий текущему состоянию рынка. Убыточные счета снимаются с мониторингов, прибыльные – получают больше средств для открытия позиций. Таким образом, если рассматривать совокупную позицию всех реальных счетов сервиса, то «виртуальная» торговая стратегия открытия позиций по такому «усредненному» счету должна проявлять признаки адаптивности к рынку!

В то же время, имеет место неприятное явление, которое заключется в том, что значительная часть счетов использует «плохие» стратегии – пересиживание, усреднение, мартингейл. Эти стратегии увеличивают число длинных позиций на падении цены и увеличивают число коротких позиций на росте. Именно благодаря им могут сохраняться длительные диспропорции между длинными и короткими позициями, и именно «плохие» стратегии не позволяют напрямую использовать сантимент для построения торговой стратегии на основе «естественного отбора» на myfxbook.

Индикатор сантимента USDCHF

Лучше всего это видно на традиционных для реверсивных стратегий инструментах, таких как EURCAD, GBPCAD, EURGBP, EURCHF. Почти каждое резкое движение цены в этих инструментах провоцирует сильный рост объема «усредняющих» позиций. Справедливости ради, стоит отметить, что в последнее время такой подход приносит прибыль. Тем не менее, использовать показания индикатора сантимента как сигнал для входа я бы не советовал, так как уровень стоп-лосса в этом случае не может быть обоснованно определен.

Индикатор сантимента GBPUSD

Самое лучшее, на мой взгляд, применение этого индикатора сантимента – фильтрация сигналов торговой системы, удерживающей позиции как минимум несколько дней. В этом случае наличие значительных позиций «проигрывающей стороны» может быть лучшим подтверждением того, что цена движется не случайно. Однако для включения этого индикатора в свои торговые системы, еще нужно провести тесты, поэтому я решил собрать историю по основным парам. Скачать ее можно по ссылкам ниже. Интервал 5 минут, время GMT. Первые два столбца  - время и цена закрытия. Затем идут данные по процентной доли позиций по объему, число лотов и число позиций. Сначала для коротких позиций, затем для длинных.

Ссылки для скачивания истории:
AUDUSD EURJPY EURUSD GBPUSD NZDUSD USDCAD USDCHF USDJPY XAUUSD

P. S.
Что касается счетов, позиции по которым отображаются в статистике. Я проверил и убедился сам (на замечательном инструменте EURCZK), что демо счета в нее НЕ ПОПАДАЮТ, в этом разработчики сервиса не врут. Так же в статистику не попадают счета с неподтвержденными правами доступа и историей.

P. P. S.
Так же популярностью пользуются два других индикатора сантимента – от Dukascopy  и от Альпари. Информации в них представлено заметно меньше – лишь соотношение длинных/коротких позиций и никакого графического представления значений сантимента во времени. Это делает их на порядок менее удобными в использовании, чем сервис Community Outlook.

Пожалуйста, оставьте комментарий к статье

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.

Copyright Profitbot.ru 2012-2019. Размещение материалов сайта без активной ссылки на источник не разрешено