Forex Earth Robot, в девичестве Last X Bars EA

Forex Earth Robot

Советником Forex Earth Robot я заинтересовался, когда увидел график его мониторинга на одном из форумов. График действительно впечатлял – почти за год работы стабильно растущая кривая с профит-фактором выше 2.5! Нет сильных просадок по эквити, — значит, скорее всего, это не мартин. График доходности имеет не только взлеты, но и падения, стало быть, не используется тотальное пересиживание убытков. Другими словами, привлекательный экземляр для исследования!

При чтении обсуждения советника оказалось, что эта стратегия была написана на форуме tradingsystemforex под именем Last X Bars EA еще в 2009 году. И вот спустя пять лет (для торговой стратегии это большой срок!) она является основой коммерческого продукта, за который просят деньги! Деньги, кстати, не большие, всего $100. Но для бесплатного советника все равно дороговато, ведь столько стоит подписка на годовой доступ ко всем разработкам tradingsystemforex!


Forex Earth Robot real

Раз такое дело, первым делом я решил проверить, совпадают ли сделки мониторинга Forex Earth Robot с отчетом о тестировании Last X Bars EA. Оказалось, что да! Конечно, цены исполнения отличались от теста на десятые пункта, но вот время открытия и закрытия позиций было выдержано точно. Я проверил выборочно несколько сделок, пока не стало очевидно, что совпадений быть не может.

Отчет о тестиоровании Last X Bars EA

Отчет о тестиоровании Last X Bars EA

Из беглого просмотра отчета стало понятно, что Forex Earth Robot использует несколько позиций и торгует только по закрытым барам. Поэтому для тестирования качества входов я добавил в код советника опцию принудительного закрытия всех позиций спустя заданное время после первого входа и провел оптимизацию.

Forex Earth Robot - Зависимость прибыли от времени удержания позиции

Зависимость средней прибыли в пунктах от времени удержания позиции в часах

Результаты оптимизации показали, что в базовых настройках советник закрывает позиции в течение суток (то есть о пересиживании убытков речи не идет) и зависимость матожидания от удержания позиции достаточно плавная. Это говорит о том, что выход из позиции весьма хорош. Если же выход из позиции отключить, то получим вот такой график:

Forex Earth Robot Только вход

Зависимость средней прибыли в пунктах от времени удержания позиции в часах. Тейк-профит и стоп-лосс отключены, как и стратегия выхода.

По сути, график говорит, что вход в позицию советника не дает преимущества в первые двое суток, и гладкую форму предыдущей кривой доходности обеспечивает именно выход. Если же отключить еще и фильтр ADX, который предостерегает советника от входа против тренда, то график приобретает такой вид:

Forex Earth Robot Вход без фильтра по ADX оставляет желать лучшего

Вход без фильтра по ADX весьма близок к «монетке»

Это наглядно показывает, что стратегия входа советника далека от оптимальной, потому как распределение средней прибыли одной сделки в течение 4 суток после входа носит случайный характер. Общую прибыльность советника обеспечивает грамотный выход из позиции и фильтр по ADX, предотвращающий входы против тренда.

Что касается подгонки параметров Forex Earth Robot под исторические данные, хорошо иллюстрирует этот момент график EURGBP. Имеющийся у меня файл с настройками датируется началом 2012 года и именно до этого момента советник показывает прибыль (с учетом исдержек) на парах EURGBP, EURCHF, GBPUSD.

Forex Earth Robot - оптимизация на EURGBP

На EURGBP очень хорошо виден участок оптимизации. Вне его советник не зарабатывает.

С началом 2013 года результаты Forex Earth Robot на этих парах таковы, что его использование на них не представляется мне целесообразным. Однако на паре EURUSD падения результатов с 2012 года не наблюдается, и я считаю это достаточным основанием считать, что Forex Earth Robot прошел форвард-тест на этом инструменте.

Отдельно хочется сказать о времени торговли. Наряду с фильтром ADX, это один из главных аспектов стратегии советника, который требует тщательного внимания. Выключение фильтра времени (параметр usetimefilter) приводит к тому, что Forex Earth Robot перестает вообще что-то зарабатывать, поэтому очень важно правильно указывать интервал для торговли для советника с учетом времени вашего терминала.

Last X Bars EA без фильтра времени

Last X Bars EA без фильтрации фходов по времени. Все очевидно.

Торговая стратегия Forex Earth Robot / Last X Bars EA: 
Торгуемый инструмент EURUSD. Рабочий таймфрейм М5, но возможна работа и на других ТФ/Инструментах.
Торговля осуществляется только по закрытым барам.
Торговля ведется с 18 часов вечера до 6 часов утра по Гринвичу.
Вход в позицию осуществляется после пробоя ценового диапазона за заданное число (32) баров в направлении, противоположном пробою.
С целью предотвращения торговли против тренда сигналы на вход фильтруются по ADX с периодом 8 на графике Н4 (он должен быть менее 19) .
Советник может открывать несколько позиций, по одной на каждом сигнальном баре.
Тейк-профит для каждой позиции составляет 11 пунктов.
Стоп лосс составляет 475 (да, 475!) пунктов.
Выход из позиции осуществляется по сигналу, аналогичному сигналу для входа в противоположную сторону.

Last X Bars EA - торговая стратегия

Last X Bars EA торгует на отскок от границ ценового диапазона за последние 32 бара М5.

Плюсы:

  • Стабильный рост кривой доходности;
  • Текущий файл настроек имеет возраст два с половиной года, что исключает риск подгонки под недавнюю историю;
  • Советник закрывает большинство позиций в течение суток, что частично нивелирует риск получить большой стоп;
  • Торговля только по закрытым барам позволяет провести корректные бэктесты.

Минусы:

  • Большой стоп-лосс, реализация которого сведет на нет годовую доходность советника;
  • Относительно небольшое матожидание в 3 — 4 пункта с учетом затрат на сделку;
  • Не очень хорошая стратегия входя в позицию.

Рекомендуемые брокеры:  так как Forex Earth Robot часто торгует в ночное время, желательно использовать его при торговле через брокеров, умышленно не расширяющих спред в ночное время. Лучше всего подойдут RVD, FXOpen, GKFX.

Резюме.
Обычно я очень негативно отношусь к стратегиям, использующим маленькие тейк-профиты в сочетании с огромными стоп-лосами, но для советника  Forex Earth Robot (Last X Bars EA) я вынужден сделать исключение, потому что не они составляют суть его стратегии. Как я убедился в процессе изучения советника, его хорошие результаты обусловлены вовсе не пересиживанием убытков, а грамотным выбором времени торговли, хорошей фильтрацией входов против тренда и весьма качественным выходом из позиции. В его пользу говорит и тот факт, что настройки, опубликованные два с половиной года назад, позволяют зарабатывать и на сегодняшний день. Помимо того, что Forex Earth Robot (Last X Bars EA) дает почву для дальнейших исследований трендовости/контртрендовости разных торговых сессий на форекс, это еще и добротный советник, который годится для использования на реальном счете.

P. S. При установке советника не забудьте выставить сдвиг времени для вашего брокера в настройках (параметры summergmtshift и wintergmtshift)! В прилагаемом файле настроек часовой пояс установлен для терминала Альпари (gmt +3).

Скачать советник Forex Earth Robot (Last X Bars EA)
Скачать результаты тестирования советника Forex Earth Robot (Last X Bars EA)

Вы можете пропустить чтение записи и оставить комментарий. Размещение ссылок запрещено.

4 комментариев к записи “Forex Earth Robot, в девичестве Last X Bars EA”

  1. Serg:

    Отличный советник, спасибо!

  2. Сергей:

    А на микро счёте он будет торговать или , с лотом 0,05 на обычном счёте?

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.

Copyright Profitbot.ru 2012-2019. Размещение материалов сайта без активной ссылки на источник не разрешено