Критерии оценки советников

Критерии оценки советников

В прошлой статье я  сделал обзор рейтингов советников, которые можно использовать для объективной оценки прибыльности советников на форекс. В этой статье я хочу рассказать о том, как правильно оценивать результаты форвард-тестов, и как выбрать из общей массы стабильно прибыльные советники .Прежде всего, стоит сказать пару слов о том, почему для оценки форекс советников необходим именно анализ форвард-теста, и ни в коем случае нельзя удовлетворяться хорошими результатами тестирования советника на истории. Дело в том, что любой процесс разработки торговой стратегии для советника сопряжен с отбрасыванием убыточных на истории  решений, что фактически, означает подгонку стратегии под прошлые данные. Именно поэтому следует принять за аксиому, что прибыльность бэктеста никак не связана с прибыльностью советника в реальной торговле. Единственное, для чего может (и должен) использоваться бэктест – это для отбраковки заведомо убыточных или нестабильных стратегий. Поэтому только форвард-тест может служить ориентиром качества советника, но… далеко не всегда.

Вот основные моменты, которые делают форвард-тест бесполезным для оценки качества советника:

  • форвард-тест на демо-счете
  • разработчик демонстрирует результаты тестов нескольких версий советника
  • форвард-тест у «кухонного брокера»
  • небольшое число сделок или срок форвард-теста
  • слишком большое соотношение риск/прибыль в сделке

Форвард-тест на демо-счете. В отличие от реальных счетов, у многих брокеров включено автоподтверждение торговых заявок на демо счетах, благодаря чему на таких демо-счетах не бывает проскальзываний. Кроме того, поток котировок для демо отличается от реального сервера (даже тогда, когда брокер утверждает обратное). В итоге, существует пласт советников, фантастически торгующих на демо и сливающих в реале.

Разработчик установил на тест несколько версий советника с разными настройками и выбирает для демонстрации самый успешный вариант. Тут все просто – по сути, имеет место все та же подгонка, как и в случае бэктеста. Самый яркий признак такой ситуации – несколько мониторингов одного и того же советника в аккаунте продавца на MyFxBook. Будьте уверены, неприглядные мониторинги из публичного доступа в таких ситуациях исчезают очень быстро!

Форвард-тест у «кухонного брокера». Каждый разработчик советников понимает, что чем лучше торговые условия брокера, через которого работает его продукт, тем выше его результаты и выше продажи. Если же разработчик намеренно торгует своим советником у «кухонного» брокера, значит велика вероятность того, что это аффилированные лица, со всеми вытекающими следствиями. На скриншоте ниже Вы можете увидеть пример данной ситуации. Хотя тут представлена ручная торговля, механизм обмана тот же — «ненастоящий» реальный счет с нарисованным балансом торгуется на условиях нулевого спреда с отрицательными проскальзываниями. Кривая доходности уходит в облака, а отзывов обманутых клиентов все больше.

В большинстве случаев, слишком хорошая кривая прибыли у «кухонного брокера» является первым сигналом о подделке результатов торговли

Небольшое число сделок или срок форвард-теста. Чем меньше период теста и число сделок, тем менее достоверен результат и более высок фактор везения. На мой взгляд, доверия заслуживают форвард-тесты сроком не менее, чем за полгода с числом сделок, превышающим пару сотен.

Слишком большое соотношение риск/прибыль в сделке. Тут следует отметить, что риск – это не просто максимальный убыток за историю, это потенциальный убыток в сделке при самом неблагоприятном развитии событий. Проще всего определить размер риска по величине стоп-лосов. Если же стопов нет или советник использует усреднение убыточных позиций, то риск может быть близким к размеру всего счета. Если соотношение риск-прибыль не превышает 5, то все в порядке. Если же оно составляет цифру порядка 20 или более, то это сильно снижает достоверность оценки советника. Ведь серия из 3-5 убытков может кардинально изменить результат форвард-теста. Это не значит, что такими советниками нельзя торговать. Но это значит, что о прибыльности таких советников в долгосрочной перспективе нельзя судить даже по форвард-тесту.

Если все проверки «на вшивость» форвард-тест прошел, это значит, он может использоваться для прогноза прибыльности торговли советником.

Для анализа советников я использую 3 основных параметра:

  • форма кривой эквити
  • профит-фактор
  • математическое ожидание

Форма кривой эквити (на кривую баланса обращать внимание не стоит) говорит главным образом о предсказуемости результатов. Лучший вариант – равномерно растущая кривая, с небольшими отклонениями вверх и в низ). Очень важно, чтобы большая часть прибыли была получена равномерно во времени, и кривая не имела резких взлетов или падений. Однако идеально ровная линия должна настораживать – это может быть признаком мошенничества.

Профит-фактор – это отношение суммы заработанной прибыли советника к сумме полученных убытков. Чем больше этот показатель, тем более прибыльна торговая стратегия. В идеале иметь профит-фактор выше 2, но такое среди советников встретишь не часто, поэтому профит-фактор выше 1.5  уже вполне неплох. Высокий профит-фактор необходим для того, чтобы советник был устойчивым к изменениям рыночных условий.

Математическое ожидание (на myfxbook называется Expectancy) – это средняя прибыль или средний убыток за одну сделку. В идеале, матожидание должно быть больше расходов на сделку, иначе ухудшение торговых условий (например расширение спреда или увеличение проскальзывания) могут свести прибыльность советника к нулю.

WallSrteetRobot - Пример качественного форвард-теста

Вот так выглядят графики доходности советников, которые стоит искать

Если все показатели советника удовлетворяют стандартам, это значит, что он явно заслуживает внимания. Но будьте внимательны – выбор лучших представителей рейтинга советников, как и любой отбор, является в определенной степени подгонкой под историю, поэтому лучшие советники на периоде форвард-теста не всегда остаются лучшими в дальнейшем.

 

Вы можете пропустить чтение записи и оставить комментарий. Размещение ссылок запрещено.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.

Copyright Profitbot.ru 2012-2019. Размещение материалов сайта без активной ссылки на источник не разрешено